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Ｒで学ぶＶＡＲ実証分析 時系列分析の基礎から予測まで 改訂２版 /村尾博
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- 商品情報
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≪商品情報≫
著者名：村尾博
出版社名：オーム社
発行年月：2024年06月
判型：Ａ５
ISBN：9784274232121
≪内容情報≫
ベクトル自己回帰（VAR）に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。
著者名：村尾博
出版社名：オーム社
発行年月：2024年06月
判型：Ａ５
ISBN：9784274232121
≪内容情報≫
ベクトル自己回帰（VAR）に特化した実用書
本書はRを使ってベクトル自己回帰（VAR：vector autoregression analysis）分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問など、VARに関する疑問に答え、実証分析を行ううえで役に立つ情報を提供します。
改訂2版では、「ヒストリカル分解」を章として拡充するとともに、構造安定性に関する仮説検定を追加し、単位根仮説検定のトピックを更に充実しました。また、本書で使用するRパッケージやR関数に関して再検討を行い、「CADFtest」を本書で使用するRパッケージに含めました。
