マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル 体験デリバティブ／ＣＤーＲＯＭ付き /中村尚介

≪商品情報≫

著者名：中村尚介
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2019年02月
判型：Ａ５
ISBN：9784322134285


≪内容情報≫

読者自身がEXCELを操作することによって、ハル・ホワイト・モデルでどのように金利デリバティブの価格を導き出すかを体感！世界金融危機後、実務ではディスカウントファクターとして、取引の変動金利としての指標金利（LIBOR)とは別に銀行間の翌日物金利を指標とするスワップ（OIS)のレートを使用するようになったこと(マルチカーブ）に完全対応。金利スワップからキャップ／フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションにわたるさまざまな金利デリバティブの評価方法を基礎から理解し、実際にプライシングすることができる。マイナス金利は勿論のこと、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応。