デリバティブ取引のすべて 激動の規制対応・金利指標改革後に広がるデリバティブビジネスの羅針盤 第２版 /三菱ＵＦＪ銀行市場企
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≪商品情報≫
著者名：三菱ＵＦＪ銀行市場企画部
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2022年12月
判型：Ａ５
ISBN：9784322141375
≪内容情報≫
デリバティブ取引のすべてを記述した基本書をアップデート!
◆LIBOR公表停止に伴って変更された市場慣行を詳細に解説
◆ESG関連デリバティブ、暗号資産デリバティブ、高速計算のために用いられるハード・ソフト両面での新技術など最新の動向を紹介
◆基本的な仕組みからプライシング、トレーディング実務、リスク管理、企業金融への応用、法務・契約、税務・会計、諸規制までを網羅
◆デリバティブ関連業務に携わる人々、市場参加者、ファイナンス研究者・学生必携の書
【主要目次】
第1章 デリバティブ市場の概観
1 デリバティブ取引とは/2 デリバティブ取引の沿革/3 デリバティブ市場の現状
第2章 基本スキーム
1 金利デリバティブ/2 通貨デリバティブ/3 コモディティ・デリバティブ/4 クレジット・デリバティブ/5 エクイティ・デリバティブ/6 事業リスクデリバティブ
第3章 デリバティブの価格づけ
1 デリバティブ評価の基本/2 金利関連デリバティブ取引の評価/3 通貨関連デリバティブ取引の評価/4 有担保デリバティブ取引の評価/5 オプション取引の評価/6 エキゾチック・オプションの価格づけ/7 信用評価調整とファンディング評価調整
第4章 リスク管理
1 市場リスク/2 信用リスク/3 その他のリスク/4 トレーディングポジション管理方法
第5章 トレーディングの実務
1 金利デリバティブ/2 通貨デリバティブ/3 XVAマネジメント
第6章 デリバティブと企業活動
1 企業活動とリスクについて/2 本章で利用しているシミュレーションモデルについて/3 金利デリバティブ活用事例/4 通貨デリバティブ活用事例
第7章 契約・法務
1 ISDAマスター/2 CSA契約/3 デジタル化の動き/4 その他のマスター契約/5 デフォルト発生への備え、発生時の対応
第8章 会計・税務
1 デリバティブの一般的な会計処理/2 ヘッジ会計、特例処理/3 複合金融商品の会計処理/4 CVAの会計、税務処理
第9章 諸規制
1 はじめに/2 店頭デリバティブ規制/3 バーゼル自己資本比率規制/4 証拠金規制
第10章 金利指標改革
1 金利指標改革概要/2 LIBORの起源とLIBOR市場の発展/3 LIBOR不正操作事件から2017年7月のアンドリュー・ベイリーFCA長官の講演まで/4 LIBORからリスクフリーレートへの幅広い移行/5 フォールバック条項/6 LIBORの公表停止の検討とシンセティックLIBOR/7 その他の話題
第11章 最近の話題
1 ESG-Relatedデリバティブ/2 暗号資産デリバティブ/3 時価評価の新潮流(CCVA)/4 時価評価・リスク計測に活用される技術動向/5 モデル・リスク管理の高度化/6 リスク管理の要諦/7 デリバティブ税制
著者名：三菱ＵＦＪ銀行市場企画部
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2022年12月
判型：Ａ５
ISBN：9784322141375
≪内容情報≫
デリバティブ取引のすべてを記述した基本書をアップデート!
◆LIBOR公表停止に伴って変更された市場慣行を詳細に解説
◆ESG関連デリバティブ、暗号資産デリバティブ、高速計算のために用いられるハード・ソフト両面での新技術など最新の動向を紹介
◆基本的な仕組みからプライシング、トレーディング実務、リスク管理、企業金融への応用、法務・契約、税務・会計、諸規制までを網羅
◆デリバティブ関連業務に携わる人々、市場参加者、ファイナンス研究者・学生必携の書
【主要目次】
第1章 デリバティブ市場の概観
1 デリバティブ取引とは/2 デリバティブ取引の沿革/3 デリバティブ市場の現状
第2章 基本スキーム
1 金利デリバティブ/2 通貨デリバティブ/3 コモディティ・デリバティブ/4 クレジット・デリバティブ/5 エクイティ・デリバティブ/6 事業リスクデリバティブ
第3章 デリバティブの価格づけ
1 デリバティブ評価の基本/2 金利関連デリバティブ取引の評価/3 通貨関連デリバティブ取引の評価/4 有担保デリバティブ取引の評価/5 オプション取引の評価/6 エキゾチック・オプションの価格づけ/7 信用評価調整とファンディング評価調整
第4章 リスク管理
1 市場リスク/2 信用リスク/3 その他のリスク/4 トレーディングポジション管理方法
第5章 トレーディングの実務
1 金利デリバティブ/2 通貨デリバティブ/3 XVAマネジメント
第6章 デリバティブと企業活動
1 企業活動とリスクについて/2 本章で利用しているシミュレーションモデルについて/3 金利デリバティブ活用事例/4 通貨デリバティブ活用事例
第7章 契約・法務
1 ISDAマスター/2 CSA契約/3 デジタル化の動き/4 その他のマスター契約/5 デフォルト発生への備え、発生時の対応
第8章 会計・税務
1 デリバティブの一般的な会計処理/2 ヘッジ会計、特例処理/3 複合金融商品の会計処理/4 CVAの会計、税務処理
第9章 諸規制
1 はじめに/2 店頭デリバティブ規制/3 バーゼル自己資本比率規制/4 証拠金規制
第10章 金利指標改革
1 金利指標改革概要/2 LIBORの起源とLIBOR市場の発展/3 LIBOR不正操作事件から2017年7月のアンドリュー・ベイリーFCA長官の講演まで/4 LIBORからリスクフリーレートへの幅広い移行/5 フォールバック条項/6 LIBORの公表停止の検討とシンセティックLIBOR/7 その他の話題
第11章 最近の話題
1 ESG-Relatedデリバティブ/2 暗号資産デリバティブ/3 時価評価の新潮流(CCVA)/4 時価評価・リスク計測に活用される技術動向/5 モデル・リスク管理の高度化/6 リスク管理の要諦/7 デリバティブ税制