デリバティブキーワード３９０ /三井住友信託銀行マー

≪商品情報≫

著者名：三井住友信託銀行マーケット事業
出版社名：金融財政事情研究会
発行年月：2025年02月
判型：四六判
ISBN：9784322144864


≪内容情報≫

お客さまや上司から聞かれたとき、会議で知らない言葉を聞いたとき、机上にあると便利な一冊、待望の改訂！
◆バーゼルⅢ最終化など規制関連項目をアップデート
◆証拠金（VM／IM）に係る契約などリーガル分野の記載を充実
◆TARFなど話題性のある商品を追加
◆測度論等の基礎概念、最新研究を反映した数理理論を追加

【主要項目】
１ 市 場
New：リスクフリーレート（RFR）／営業日・休日調整／端数処理／資金決済方法
２ 直物・先渡・先物
New：為替スワップ／仲値取引
３ オプション
New：TARF
４ スワップ
New：スワップ取引のコンベンション／気配値（スクリーン・プライス）
５ 債券・証券化商品
New：信託社債／指数連動債／スーパーボール債（為替ジャンプアップ債）／CDSスキュー債／不動産投資信託（REIT）
６ クレジット
New：コンティンジェントCDS（CCDS）
７ その他デリバティブ
New：暗号資産デリバティブ／ディールコンティンジェントヘッジ／ESG関連デリバティブ
８ 戦 略
New：プロキシ・ヘッジ
９ リーガル
New：店頭デリバティブ取引報告規制／ボルカー・ルール／信用リスク・アセット／マーケット・リスク・アセット／流動性カバレッジ比率・安定調達比率／オペレーショナル・リスク・アセット／一括清算法／ステイ規制／BREXITの影響／コンファメーション／マージン規制に係るCSA（VM/IM）／SEF規制
10 財務・会計
New：金融商品に関する会計基準／バンキング勘定／PBR，PER／信託社債の会計
11 リスク管理
New：デルタ／クロス・ガンマ／バンナ／ボルガ／レガ／セガ／FVA／KVA
12 数理モデル
New：ブラック・モデル／ノーマル・モデル／マルコフ汎関数モデル／LGMモデル／quasi Gaussianモデル／ローカル・ストキャスティック・ボラティリティ・モデル
13 数学・数値計算
New：カルマン・フィルター／安定分布／極値理論／後退確率微分方程式（BSDE）／測度論／マリアヴァン解析／非整数ブラウン運動／自動微分／ディープ・ラーニング／強化学習／テンソル・ネットワーク