ブラックーショールズモデル超入門 具体例とシミュレーションで理解する数理ファイナンスの考え方 /伏屋広隆

≪商品情報≫

著者名：伏屋広隆
出版社名：森北出版
発行年月：2025年08月
判型：Ｂ５
ISBN：9784627063815


≪内容情報≫

◆大学数学の深い知識やテクニックを前提にせず学べる“超”入門書◆
本書では、難解なブラック‐ショールズ方程式を解くために、山ほど数学の準備をするようなことはしません。
高校数学程度の知識からでも理解していけるように、簡単な2項モデルから始め、具体的な計算例や手軽なシミュレーションの助けを借りながら、数理ファイナンスの考え方やブラック‐ショールズモデルの仕組みを学んでいきます。

第1ステップでは、「確実に儲かる取引は存在しない」という無裁定の原則に基づき、金融派生商品の理論価格の考え方・求め方について学びます。
第2ステップでは、シミュレーションを活用して、不確実性を含むモデルにおいて将来予測について学びます。
最後に、両ステップで学んだことを組み合わせて、目標であるブラック‐ショールズの公式を導きます。

◆電子版は森北出版Webサイトにて

第1章 無裁定の原則と裁定取引
第2章 リスク中立確率
第3章 ブラウン運動
第4章 伊藤積分
第5章 ブラック‐ショールズモデル