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市場リスクの計量化とVaR/山下智志
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- 商品情報
- レビュー
山下智志
朝倉書店
シリーズ〈現代金融工学〉 7
ISBN：4254275072/9784254275070
発売日:2000年06月
【内容紹介】
本書では、第1章で市場リスクやVaRモデルの発展の背景、役割について紹介し、第2章でその定義について解説。第3章から第5章がモデリングに関する部分で、第3章に基本構造を、第4章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第5章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第6章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。
朝倉書店
シリーズ〈現代金融工学〉 7
ISBN：4254275072/9784254275070
発売日:2000年06月
【内容紹介】
本書では、第1章で市場リスクやVaRモデルの発展の背景、役割について紹介し、第2章でその定義について解説。第3章から第5章がモデリングに関する部分で、第3章に基本構造を、第4章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第5章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第6章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。
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