多変量ノンパラメトリック回帰と視覚化 Rの利用とファイナンスへの応用/ＪｕｓｓｉＫｌｅｍｅｌａ/竹澤邦夫/西田喜平次

JussiKlemela竹澤邦夫西田喜平次
共立出版
ISBN：432011132X/9784320111325
発売日:2017年03月

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【内容紹介】
本書は、ノンパラメトリック回帰とその発展型と見なされる種々の手法に関する基礎的な概念からファイナンスへの応用手法までを、古典的な回帰手法との関連を明確にしながら解説し、ファイナンスにおける実施例を提示している。本書が取り上げている具体例で、市場参加者の関心を引きつけると期待される話題として、ポートフォリオ選択がある。
ポートフォリオ選択のために用いるモデル化において、パラメトリックな方法を用いる場合とノンパラメトリック回帰を応用する場合とを実データを用いて比較し、ノンパラメトリック回帰を応用する方法の圧倒的な優位性を明らかにしている。また、信頼に足るヘッジファンド複製インデックスの作成によって、資産運用が透明で、手数料が低い投資商品を作成できる。さらに、ノンパラメトリック回帰を活用することの意義を、実データを用いて明らかにしている。
読者は、市場データに限らず、その他の多様なデータから有益な情報を引き出すための手段として、ノンパラメトリック回帰とデータ視覚化手法が有益であることを、理論的にも感覚的にも明瞭に理解できるであろう。本書を梃子として、様々な場面でノンパラメトリック回帰の応用とデータの視覚化に取り組んでいただくことを期待したい。
なお、本書に所収されているRプログラムは、R 3.3.1 GUI1.68 Mavericks build (7238)、Rのパッケージ「denpro 0.9.2 Date 2015－05－12」で動作を確認している。