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三井住友信託銀行マーケット事業
金融財政事情研究会
ISBN：4322144861/9784322144864
発売日:2025年02月

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※商品画像はイメージや仮デザインが含まれている場合があります。帯の有無など実際と異なる場合があります。

【内容紹介】
お客さまや上司から聞かれたとき、会議で知らない言葉を聞いたとき、机上にあると便利な一冊、待望の改訂!
◆バーゼルIII最終化など規制関連項目をアップデート
◆証拠金(VM/IM)に係る契約などリーガル分野の記載を充実
◆TARFなど話題性のある商品を追加
◆測度論等の基礎概念、最新研究を反映した数理理論を追加

【主要項目】
1 市 場
New リスクフリーレート(RFR)/営業日・休日調整/端数処理/資金決済方法
2 直物・先渡・先物
New 為替スワップ/仲値取引
3 オプション
New TARF
4 スワップ
New スワップ取引のコンベンション/気配値(スクリーン・プライス)
5 債券・証券化商品
New 信託社債/指数連動債/スーパーボール債(為替ジャンプアップ債)/CDSスキュー債/不動産投資信託(REIT)
6 クレジット
New コンティンジェントCDS(CCDS)
7 その他デリバティブ
New 暗号資産デリバティブ/ディールコンティンジェントヘッジ/ESG関連デリバティブ
8 戦 略
New プロキシ・ヘッジ
9 リーガル
New 店頭デリバティブ取引報告規制/ボルカー・ルール/信用リスク・アセット/マーケット・リスク・アセット/流動性カバレッジ比率・安定調達比率/オペレーショナル・リスク・アセット/一括清算法/ステイ規制/BREXITの影響/コンファメーション/マージン規制に係るCSA(VM/IM)/SEF規制
10 財務・会計
New 金融商品に関する会計基準/バンキング勘定/PBR、PER/信託社債の会計
11 リスク管理
New デルタ/クロス・ガンマ/バンナ/ボルガ/レガ/セガ/FVA/KVA
12 数理モデル
New ブラック・モデル/ノーマル・モデル/マルコフ汎関数モデル/LGMモデル/quasi Gaussianモデル/ローカル・ストキャスティック・ボラティリティ・モデル
13 数学・数値計算
New カルマン・フィルター/安定分布/極値理論/後退確率微分方程式(BSDE)/測度論/マリアヴァン解析/非整数ブラウン運動/自動微分/ディープ・ラーニング/強化学習/テンソル・ネットワーク