確率微分方程式とその応用/兼清泰明

兼清泰明
森北出版
ISBN：4627077815/9784627077812
発売日:2017年08月

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【内容紹介】
確率微分方程式の入門から、幅広い応用までをまとめた書籍.工学や経済学へ応用するために学ぶ読者が、限られた時間でも基礎事項を習得できるよう、次のような工夫がされている.

●冒頭の章で、確率微分方程式が物理学、工学、経済学などの分野でどのように応用されているか、具体例を通じて概説.後半ではさらに詳しく、数理ファイナンス、信頼性工学、確率制御問題、リスク解析の応用事例を1テーマ1章という形で解説しており、必要な章だけ読むことができる.
●数学を専攻していない読者でも読みこなせるよう、確率論・確率過程論の基礎知識を掲載.また、確率微分方程式のひと通りの説明は一つの章にまとめ、数学的により詳しい内容をあとの章に回している.
●全体としても、応用を念頭におき、文章や例でていねいに補足しながら説明している.とくに確率微分方程式の基本は、確率測度論や確率解析からではなく、Brown運動に対する物理学の研究アプローチから入り、理解がしやすくなっている.